v20

latestOpenAPI 3.1.0MITraw.githubusercontent.com2026-07-2176162684.2 KB

Opções

Obter gregas e volatilidade implícita de opções

Retorna IV e gregas EOD calculadas para as séries de um vencimento. Os cálculos usam apenas preços EOD observados; quando uma série não tem dados suficientes, os campos calculados ficam null e nullReason explica o motivo. Sem token, o sandbox aceita apenas underlying=PETR4.

get/api/v2/options/analytics

Query parameters

underlyingstring required

Código do ativo subjacente (ação, ETF ou índice) das opções que você quer listar.

Example:PETR4

expirationDatestring required

Data de vencimento das opções, no formato YYYY-MM-DD. Use /expirations para descobrir os vencimentos disponíveis.

Example:2026-12-18

datestring

Data EOD usada para buscar preço e volume do dia, no formato YYYY-MM-DD. Padrão: último pregão disponível.

Example:2026-06-01

side'call' | 'put'

Filtra por tipo da opção: call (compra) ou put (venda). Omita para retornar ambos.

minStrikenumber nullable

Strike mínimo a considerar. Útil para limitar a resposta a uma faixa de preços de exercício.

maxStrikenumber nullable

Strike máximo a considerar. Útil para limitar a resposta a uma faixa de preços de exercício.

limitinteger

Limita a quantidade de séries retornadas na cadeia analítica. Padrão: todas as séries do filtro.

Example:50

Response

Análises retornadas com sucesso.

underlyingstring required

expirationDatestring required

datestring required

requestedAtstring date-time required

Data e hora da requisição em formato ISO 8601

tookinteger required

Tempo de processamento em milissegundos

Example response

{
  "underlying": "PETR4",
  "expirationDate": "2026-12-18",
  "date": "2026-05-29",
  "analytics": [
    {
      "symbol": "PETRF783",
      "underlyingSymbol": "PETR4",
      "side": "call",
      "market": "equity",
      "optionStyle": "european",
      "strike": 7.29,
      "allocationRoundLot": 100,
      "expirationDate": "2026-12-18",
      "firstTradeDate": "2026-04-24",
      "lastTradeDate": "2026-06-01",
      "date": "2026-05-29",
      "model": "black-scholes-merton",
      "priceSource": "close",
      "underlyingPrice": 42,
      "optionPrice": 34.8,
      "riskFreeRate": 0.145,
      "dividendYield": 0,
      "timeToExpirationYears": 0.057534248,
      "impliedVolatility": 3.0155768,
      "delta": 0.99739844,
      "gamma": 0.0002648198,
      "theta": -3.1521828,
      "vega": 0.08104867,
      "rho": 0.4079601,
      "confidence": "medium",
      "nullReason": null
    }
  ],
  "requestedAt": "2026-06-02T12:00:00.000Z",
  "took": 9
}