v20

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Opções sobre Futuros

Histórico de gregas e IV

Retorna a série temporal EOD de volatilidade implícita e gregas calculadas para uma única opção sobre futuro.

get/api/v2/futures/options/analytics/history

Query parameters

symbolstring required

Código da opção (ex.: BGIM26C028000).

Example:BGIM26C028000

startDatestring

Data inicial (YYYY-MM-DD). Padrão: 12 meses atrás.

Example:2026-05-01

endDatestring

Data final (YYYY-MM-DD). Padrão: hoje.

Example:2026-06-01

sortOrder'asc' | 'desc'

Response

Histórico de análises.

requestedAtstring date-time required

Data e hora da requisição em formato ISO 8601

tookinteger required

Tempo de processamento em milissegundos

Example response

{
  "option": {
    "symbol": "BGIM26C028000",
    "underlyingAsset": "BGI",
    "underlyingFuture": null,
    "optionType": "call",
    "optionStyle": "american",
    "segment": "agribusiness",
    "strike": 280,
    "expirationDate": "2026-08-31",
    "firstTradeDate": "2026-03-09",
    "lastTradeDate": "2026-08-31",
    "contractMultiplier": 330,
    "allocationRoundLot": 1,
    "exerciseType": null,
    "automaticExercise": null,
    "premiumUpfront": true,
    "isin": "BRBMEFCBMMP7",
    "cficCode": "OCAFPS",
    "analytics": [
      {
        "date": "2026-05-29",
        "model": "cox-ross-rubinstein-futures",
        "priceSource": "referencePrice",
        "underlyingPrice": 345.65,
        "optionPrice": 65.66,
        "riskFreeRate": 0.145,
        "dividendYield": 0,
        "timeToExpirationYears": 0.087671235,
        "impliedVolatility": 0.33742568,
        "delta": 0.99461865,
        "gamma": 0.0014397058,
        "theta": -1.7623149,
        "vega": 1.3298614,
        "rho": -0.4161327,
        "confidence": "low",
        "nullReason": null
      }
    ]
  },
  "requestedAt": "2026-06-02T12:00:00.000Z",
  "took": 35
}