Opções sobre Futuros
Gregas e IV
Retorna volatilidade implícita e gregas EOD calculadas para opções sobre futuros de um vencimento. Opções europeias usam Black-76; opções americanas usam aproximação binomial sobre futuros. Quando não há dados suficientes, os campos calculados ficam null e nullReason explica o motivo.
get/api/v2/futures/options/analytics
Query parameters
underlyingstring required
Código do ativo (ex.: BGI).
Example:BGI
expirationDatestring required
Data de vencimento (YYYY-MM-DD).
Example:2026-08-31
datestring
Data da cotação (YYYY-MM-DD). Padrão: último pregão.
side'call' | 'put'
Filtra por call ou put.
minStrikenumber nullable
Strike mínimo (em reais).
maxStrikenumber nullable
Strike máximo (em reais).
limitinteger
Limita a quantidade de séries retornadas na cadeia analítica. Padrão: todas as séries do filtro.
Example:50
Response
Análises.
Example response
{
"underlying": "BGI",
"expirationDate": "2026-08-31",
"date": "2026-05-29",
"analytics": [
{
"symbol": "BGIM26C028000",
"underlyingAsset": "BGI",
"underlyingFuture": null,
"optionType": "call",
"optionStyle": "american",
"segment": "agribusiness",
"strike": 280,
"expirationDate": "2026-08-31",
"firstTradeDate": "2026-03-09",
"lastTradeDate": "2026-08-31",
"contractMultiplier": 330,
"allocationRoundLot": 1,
"exerciseType": null,
"automaticExercise": null,
"premiumUpfront": true,
"isin": "BRBMEFCBMMP7",
"cficCode": "OCAFPS",
"date": "2026-05-29",
"model": "cox-ross-rubinstein-futures",
"priceSource": "referencePrice",
"underlyingPrice": 345.65,
"optionPrice": 65.66,
"riskFreeRate": 0.145,
"dividendYield": 0,
"timeToExpirationYears": 0.087671235,
"impliedVolatility": 0.33742568,
"delta": 0.99461865,
"gamma": 0.0014397058,
"theta": -1.7623149,
"vega": 1.3298614,
"rho": -0.4161327,
"confidence": "low",
"nullReason": null
}
],
"requestedAt": "2026-06-02T12:00:00.000Z",
"took": 41
}