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title: "Obter histórico de gregas e IV de uma série de opção"
method: GET
path: "/api/v2/options/analytics/history"
tags: ["Opções"]
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# Obter histórico de gregas e IV de uma série de opção

`GET /api/v2/options/analytics/history`

Retorna a série temporal EOD de IV e gregas calculadas para uma única opção. Sem token, o sandbox aceita apenas símbolos com prefixo `PETR`.

## Query parameters

- `symbol` string, required — Símbolo da opção
- `expirationDate` string, required — Data de vencimento no formato YYYY-MM-DD
- `strike` number, nullable — Preço de exercício. Use quando o mesmo símbolo aparecer mais de uma vez no mesmo vencimento.
- `startDate` string — Data de início no formato YYYY-MM-DD (padrão: 12 meses)
- `endDate` string — Data de fim no formato YYYY-MM-DD
- `sortOrder` 'asc' | 'desc' — Ordem dos pontos em `history` por data: `asc` do mais antigo ao mais recente, `desc` do mais recente ao mais antigo. Padrão `desc`.

## Response `200`

Histórico de análises retornado com sucesso.

- OptionAnalyticsHistoryResponse
  - `option` OptionSeriesWithAnalyticsHistory, required
    - `symbol` string, required — Código de negociação da série (ex: PETRF783).
    - `underlyingSymbol` string, nullable, required — Ativo subjacente da opção (ex: PETR4).
    - `side` 'call' | 'put', required — Tipo da opção: `call` (opção de compra) ou `put` (opção de venda).
    - `market` 'equity' | 'index', required — Mercado da opção: `equity` (ação/ETF) ou `index` (índice).
    - `optionStyle` 'american' | 'european', nullable, required — Estilo de exercício da opção: `american` permite exercício a qualquer momento até o vencimento; `european` permite exercício apenas no vencimento. `null` em séries antigas que ainda não passaram pelo enriquecimento de cadastro.
    - `strike` number, nullable, required — Preço de exercício (strike) da opção.
    - `allocationRoundLot` integer, nullable, required — Tamanho do lote pré-definido para alocação. Geralmente 100 para opções sobre ações brasileiras.
    - `expirationDate` string, required — Data de vencimento da série, no formato YYYY-MM-DD.
    - `firstTradeDate` string, required — Data do primeiro pregão observado para a série (YYYY-MM-DD).
    - `lastTradeDate` string, required — Data do último pregão observado para a série (YYYY-MM-DD).
    - `analytics` OptionAnalyticsPoint[], required — Série temporal EOD das gregas e volatilidade implícita calculadas para a opção.
      - `date` string, required — Data do pregão, no formato YYYY-MM-DD.
      - `model` 'black-scholes-merton' | 'barone-adesi-whaley' | 'cox-ross-rubinstein' | 'unsupported', required — Modelo usado na precificação. Séries americanas usam aproximação binomial; séries europeias usam Black-Scholes-Merton.
      - `priceSource` 'close' | 'referencePrice' | 'none', required — Preço usado como entrada para resolver IV. Em opções de ações/índices, v1 usa apenas fechamento negociado (`close`).
      - `underlyingPrice` number, nullable, required — Preço do ativo subjacente usado no cálculo.
      - `optionPrice` number, nullable, required — Preço da opção usado para resolver a volatilidade implícita.
      - `riskFreeRate` number, nullable, required — Taxa livre de risco anual em decimal (ex.: 0.105 para 10,5%).
      - `dividendYield` number, nullable, required — Yield contínuo derivado de dividendos anunciados conhecidos até a data de cálculo. `0` quando não há dividendo anunciado aplicável.
      - `timeToExpirationYears` number, nullable, required — Tempo até o vencimento em anos.
      - `impliedVolatility` number, nullable, required — Volatilidade implícita anualizada em decimal.
      - `delta` number, nullable, required — Delta da opção.
      - `gamma` number, nullable, required — Gamma da opção.
      - `theta` number, nullable, required — Theta anualizado da opção.
      - `vega` number, nullable, required — Vega da opção.
      - `rho` number, nullable, required — Rho da opção.
      - `confidence` 'high' | 'medium' | 'low' | 'none', required — Confiança operacional do cálculo. `none` indica que as gregas/IV ficaram nulas e `nullReason` explica o motivo.
      - `nullReason` string, nullable, required — Motivo para campos calculados nulos, quando aplicável (ex.: `no_trades`, `missing_underlying_price`, `iv_not_converged`).
  - `requestedAt` string, date-time, required — Data e hora da requisição em formato ISO 8601
  - `took` integer, required — Tempo de processamento em milissegundos

## Other responses

- `400` — Requisição inválida
- `401` — Não autorizado
- `403` — Acesso negado
- `404` — Não encontrado
- `500` — Erro interno do servidor

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[API](https://skmtc.net/brapi-dev/apis/brapi-api-do-mercado-financeiro-brasileiro.md) · [All operations](https://skmtc.net/brapi-dev/apis/brapi-api-do-mercado-financeiro-brasileiro/llms.txt) · [OpenAPI document](https://skmtc-service-staging.skmtc.workers.dev/v1/apis/brapi-dev/brapi-api-do-mercado-financeiro-brasileiro/versions/f275d46193ea/schema)