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title: "Obter gregas e volatilidade implícita de opções"
method: GET
path: "/api/v2/options/analytics"
tags: ["Opções"]
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# Obter gregas e volatilidade implícita de opções

`GET /api/v2/options/analytics`

Retorna IV e gregas EOD calculadas para as séries de um vencimento. Os cálculos usam apenas preços EOD observados; quando uma série não tem dados suficientes, os campos calculados ficam `null` e `nullReason` explica o motivo. Sem token, o sandbox aceita apenas `underlying=PETR4`.

## Query parameters

- `underlying` string, required — Código do ativo subjacente (ação, ETF ou índice) das opções que você quer listar.
- `expirationDate` string, required — Data de vencimento das opções, no formato YYYY-MM-DD. Use `/expirations` para descobrir os vencimentos disponíveis.
- `date` string — Data EOD usada para buscar preço e volume do dia, no formato YYYY-MM-DD. Padrão: último pregão disponível.
- `side` 'call' | 'put' — Filtra por tipo da opção: `call` (compra) ou `put` (venda). Omita para retornar ambos.
- `minStrike` number, nullable — Strike mínimo a considerar. Útil para limitar a resposta a uma faixa de preços de exercício.
- `maxStrike` number, nullable — Strike máximo a considerar. Útil para limitar a resposta a uma faixa de preços de exercício.
- `limit` integer — Limita a quantidade de séries retornadas na cadeia analítica. Padrão: todas as séries do filtro.

## Response `200`

Análises retornadas com sucesso.

- OptionAnalyticsResponse
  - `underlying` string, required
  - `expirationDate` string, required
  - `date` string, required
  - `analytics` OptionAnalyticsSnapshot[], required
    - `symbol` string, required — Código de negociação da série (ex: PETRF783).
    - `underlyingSymbol` string, nullable, required — Ativo subjacente da opção (ex: PETR4).
    - `side` 'call' | 'put', required — Tipo da opção: `call` (opção de compra) ou `put` (opção de venda).
    - `market` 'equity' | 'index', required — Mercado da opção: `equity` (ação/ETF) ou `index` (índice).
    - `optionStyle` 'american' | 'european', nullable, required — Estilo de exercício da opção: `american` permite exercício a qualquer momento até o vencimento; `european` permite exercício apenas no vencimento. `null` em séries antigas que ainda não passaram pelo enriquecimento de cadastro.
    - `strike` number, nullable, required — Preço de exercício (strike) da opção.
    - `allocationRoundLot` integer, nullable, required — Tamanho do lote pré-definido para alocação. Geralmente 100 para opções sobre ações brasileiras.
    - `expirationDate` string, required — Data de vencimento da série, no formato YYYY-MM-DD.
    - `firstTradeDate` string, required — Data do primeiro pregão observado para a série (YYYY-MM-DD).
    - `lastTradeDate` string, required — Data do último pregão observado para a série (YYYY-MM-DD).
    - `date` string, required — Data do pregão, no formato YYYY-MM-DD.
    - `model` 'black-scholes-merton' | 'barone-adesi-whaley' | 'cox-ross-rubinstein' | 'unsupported', required — Modelo usado na precificação. Séries americanas usam aproximação binomial; séries europeias usam Black-Scholes-Merton.
    - `priceSource` 'close' | 'referencePrice' | 'none', required — Preço usado como entrada para resolver IV. Em opções de ações/índices, v1 usa apenas fechamento negociado (`close`).
    - `underlyingPrice` number, nullable, required — Preço do ativo subjacente usado no cálculo.
    - `optionPrice` number, nullable, required — Preço da opção usado para resolver a volatilidade implícita.
    - `riskFreeRate` number, nullable, required — Taxa livre de risco anual em decimal (ex.: 0.105 para 10,5%).
    - `dividendYield` number, nullable, required — Yield contínuo derivado de dividendos anunciados conhecidos até a data de cálculo. `0` quando não há dividendo anunciado aplicável.
    - `timeToExpirationYears` number, nullable, required — Tempo até o vencimento em anos.
    - `impliedVolatility` number, nullable, required — Volatilidade implícita anualizada em decimal.
    - `delta` number, nullable, required — Delta da opção.
    - `gamma` number, nullable, required — Gamma da opção.
    - `theta` number, nullable, required — Theta anualizado da opção.
    - `vega` number, nullable, required — Vega da opção.
    - `rho` number, nullable, required — Rho da opção.
    - `confidence` 'high' | 'medium' | 'low' | 'none', required — Confiança operacional do cálculo. `none` indica que as gregas/IV ficaram nulas e `nullReason` explica o motivo.
    - `nullReason` string, nullable, required — Motivo para campos calculados nulos, quando aplicável (ex.: `no_trades`, `missing_underlying_price`, `iv_not_converged`).
  - `requestedAt` string, date-time, required — Data e hora da requisição em formato ISO 8601
  - `took` integer, required — Tempo de processamento em milissegundos

## Other responses

- `400` — Requisição inválida
- `401` — Não autorizado
- `403` — Acesso negado
- `404` — Não encontrado
- `500` — Erro interno do servidor

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[API](https://skmtc.net/brapi-dev/apis/brapi-api-do-mercado-financeiro-brasileiro.md) · [All operations](https://skmtc.net/brapi-dev/apis/brapi-api-do-mercado-financeiro-brasileiro/llms.txt) · [OpenAPI document](https://skmtc-service-staging.skmtc.workers.dev/v1/apis/brapi-dev/brapi-api-do-mercado-financeiro-brasileiro/versions/f275d46193ea/schema)