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title: "Gregas e IV"
method: GET
path: "/api/v2/futures/options/analytics"
tags: ["Opções sobre Futuros"]
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# Gregas e IV

`GET /api/v2/futures/options/analytics`

Retorna volatilidade implícita e gregas EOD calculadas para opções sobre futuros de um vencimento. Opções europeias usam Black-76; opções americanas usam aproximação binomial sobre futuros. Quando não há dados suficientes, os campos calculados ficam `null` e `nullReason` explica o motivo.

## Query parameters

- `underlying` string, required — Código do ativo (ex.: `BGI`).
- `expirationDate` string, required — Data de vencimento (YYYY-MM-DD).
- `date` string — Data da cotação (YYYY-MM-DD). Padrão: último pregão.
- `side` 'call' | 'put' — Filtra por `call` ou `put`.
- `minStrike` number, nullable — Strike mínimo (em reais).
- `maxStrike` number, nullable — Strike máximo (em reais).
- `limit` integer — Limita a quantidade de séries retornadas na cadeia analítica. Padrão: todas as séries do filtro.

## Response `200`

Análises.

- FutureOptionAnalyticsResponse
  - `underlying` string, required
  - `expirationDate` string, required
  - `date` string, required
  - `analytics` FutureOptionAnalyticsQuote[], required
    - `symbol` string, required — Código da opção (ex.: `BGIH27C028550`).
    - `underlyingAsset` string, required — Código do ativo (ex.: `BGI`).
    - `underlyingFuture` string, nullable, required — Contrato futuro de base, quando existir.
    - `optionType` 'call' | 'put', required — `call` (compra) ou `put` (venda).
    - `optionStyle` 'american' | 'european', nullable, required — `american` (exerce a qualquer momento) ou `european` (só no vencimento).
    - `segment` 'financial' | 'agribusiness', required — `financial` ou `agribusiness`.
    - `strike` number, required — Strike (preço combinado).
    - `expirationDate` string, required — Data de vencimento (YYYY-MM-DD).
    - `firstTradeDate` string, nullable, required — Data do primeiro pregão.
    - `lastTradeDate` string, nullable, required — Data do último pregão.
    - `contractMultiplier` number, nullable, required — Multiplicador (vem do futuro de base).
    - `allocationRoundLot` integer, nullable, required — Tamanho do lote.
    - `exerciseType` string, nullable, required — Tipo de exercício.
    - `automaticExercise` boolean, nullable, required — `true` se a opção é exercida sozinha no vencimento.
    - `premiumUpfront` boolean, nullable, required — `true` se o prêmio é pago à vista, `false` se é diferido.
    - `isin` string, nullable, required — Código ISIN.
    - `cficCode` string, nullable, required — Código CFI.
    - `date` string, required — Data do pregão, no formato YYYY-MM-DD.
    - `model` 'black-76' | 'cox-ross-rubinstein-futures' | 'unsupported', required — Modelo usado na precificação. Opções europeias sobre futuros usam Black-76; opções americanas usam aproximação binomial.
    - `priceSource` 'close' | 'referencePrice' | 'none', required — Preço usado para resolver IV. `referencePrice` é preço de referência oficial e vem com confiança menor que fechamento negociado.
    - `underlyingPrice` number, nullable, required — Preço do contrato futuro subjacente usado no cálculo.
    - `optionPrice` number, nullable, required — Preço da opção usado para resolver a volatilidade implícita.
    - `riskFreeRate` number, nullable, required — Taxa livre de risco anual em decimal.
    - `dividendYield` number, nullable, required — Sempre `0` para opções sobre futuros em v1.
    - `timeToExpirationYears` number, nullable, required — Tempo até o vencimento em anos.
    - `impliedVolatility` number, nullable, required — Volatilidade implícita anualizada em decimal.
    - `delta` number, nullable, required — Delta da opção.
    - `gamma` number, nullable, required — Gamma da opção.
    - `theta` number, nullable, required — Theta anualizado da opção.
    - `vega` number, nullable, required — Vega da opção.
    - `rho` number, nullable, required — Rho da opção.
    - `confidence` 'high' | 'medium' | 'low' | 'none', required — Confiança operacional do cálculo. `low` é esperado quando o cálculo usa `referencePrice`.
    - `nullReason` string, nullable, required — Motivo para campos calculados nulos, quando aplicável (ex.: `no_trades`, `missing_underlying_price`, `iv_not_converged`).
  - `requestedAt` string, date-time, required — Data e hora da requisição em formato ISO 8601
  - `took` integer, required — Tempo de processamento em milissegundos

## Other responses

- `400` — Requisição inválida
- `401` — Não autorizado
- `403` — Acesso negado
- `404` — Não encontrado
- `500` — Erro interno do servidor

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[API](https://skmtc.net/brapi-dev/apis/brapi-api-do-mercado-financeiro-brasileiro.md) · [All operations](https://skmtc.net/brapi-dev/apis/brapi-api-do-mercado-financeiro-brasileiro/llms.txt) · [OpenAPI document](https://skmtc-service-staging.skmtc.workers.dev/v1/apis/brapi-dev/brapi-api-do-mercado-financeiro-brasileiro/versions/f275d46193ea/schema)